Здание на Белинского, 8 (ранее – Линия присутственных мест) возвели в 1787 году по утвержденному императрицей Екатериной II проекту нижегородского губернского архитектора Якова Ананьева. В этих стенах в разные годы работали вице-губернатор Иван Михайлович Долгоруков – поэт и драматург, один из организаторов пензенского театра (1791-1796 гг.); автор воспоминаний о Пензенском крае Иван Иванович Мешков (1805-1832 гг.); вице-губернатор Александр Михайлович Жемчужников – драматург и поэт, писавший совместно с братьями А.М. и В.М. Жемчужниковыми и поэтом А.К. Толстым произведения под литературной маской (псевдонимом) Козьмы Пруткова (1866 по 1870 гг.). Но самую большую известность зданию принес известный писатель-сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, который служил в Пензе и был Председателем Казенной палаты (1865-1866 гг.).
Пензенский государственный краеведческий музей получил новое помещение по решению Губернатора Пензенской области Олега Мельниченко. Кирпичное здание в стиле русского классицизма является объектом культурного наследия федерального значения. В 2019-2022 годах велись работы по сохранению объекта и приспособлению его к современному использованию. 16 октября 2023 года состоялось торжественное открытие музейного корпуса для посетителей с участием первых лиц региона.
Экспозиция Нового здания Пензенского краеведческого музея состоит из стационарных и временных выставок. Они рассказывают о пензенском прошлом и настоящем. Это выставки, посвященные истории и культуре Пензенского края с древнейших времен до настоящего времени, рассказывающие об основании города Пензы, выдающихся гражданах нашего города, а также о пензенцах-участниках специальной военной операции. Процесс исторического познания непрерывен, после знакомства с историческими фактами жизни Пензы, гости музея знакомятся и отчасти становятся соавторами трехсерийной выставки Лаборатории исследования идентичности города.
